Мы стесняемся идти в спортзал или заниматься в группе, потому что считаем, что на нас будут косо смотреть, ухмыляться или просто подшучивать. Гуру психологии я не являюсь, но из своего опыта просто скажу, что на самом деле, толстый ты или немолодой,  в зале всем пофиг на тебя.

Но есть и второй вариант реакции окружающих. Это типа "ух ты, уважаю". 

Так что вся проблема только в вашей голове. И бороться с ней нужно, как и с обычным страхом, окружающие тут ни при чем. 

Вспомните, как вы преодолеваете свой страх в повседневной жизни. Например, перед походом к стоматологу или неприятным разговором. Каждый, конечно, делает это по-своему, но обычно, и это здорово помогает, мы просто выключаем мозг и делаем этот шаг. Вспомните, здесь тоже самое.

Есть и подручные средства. Плеер с любимой музыкой очень помогает не обращать внимания на окружающих. Можно заниматься с тренером индивидуально, будете слушать объяснения, задавать вопросы и тоже не останется времени на всякие глупости типа стеснения.

Еще совет. В раздевалке еще наберитесь смелости и поздоровайтесь с кем-нибудь, почувствуете доброжелательность (я в этом уверен) и второй шаг, уже в зал, будет сделать намного легче.

Если речь идет о зале тренажерном, то сначала идите в кардиозону. Несколько минут в одиночестве на велотренажере тоже помогут вам обрести уверенность, войдете в нужное состояние и окончательно поймете, что ничего страшного не происходит. Вот так, шажок за шажком и действуйте.

Ну и не могу не напомнить очевидные вещи - вы это делаете для самого лучшего человека на свете, для себя любимого, поэтому вам тоже должно быть пофиг на всех остальных в этом помещении. А когда с кем-нибудь познакомитесь и подружитесь, то и вовсе забудете про то, что боялись.

Все через это прошли и все остались довольны.